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Discussion: Swing trading DANIELA

  1. #471
    Avatar de Lou Daniela
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    IV) Enseignements


    Pour les enseignements de 2017 par rapport à 2016, j’ai pensé qu’il était utile de recopier les enseignements 2016 et de les compléter avec les remarques tirées de l’année supplémentaire.


    Enseignements sur D-lts

    Proportion de signaux 6x plus importante
    LA très grosse surprise de l’année 2016, indéniablement, est la profusion de signaux pour le système haussier sur petites capitalisations. Cette profusion de signaux, plus de 120 contre 20 estimés en backtest, m’a amenée à modifier l’application du système:


    Confirmation du nombre de signaux très élevé. Cette année j’ai pris 116 nouvelles positions pour un total d’environ 150 signaux.



    1/ réduction de la taille
    Je réduis la taille unitaire de chacune de mes positions à 3% du capital contre 5% initialement pour pouvoir prendre le maximum de signaux car, rappel, mon système est probabiliste et passif, absolument pas «prévisioniste». Je n’ai aucune idée de quel trade en particulier me donnera un bon gain...

    Je conserve une taille unitaire de 3% pour chaque nouvelle position D-lts.
    Pour W, je conserve des positions réduites car je ne me considère pas encore au meilleur de ma maîtrise discrétionnaire.


    2/ demi-positions = terminé
    Je ne prendrais plus de «demi-positions» que la saturation rapide du capital m’avait obligée à prendre


    Les positions réduites D-lts sont toujours prises, pour un montant remonté à 2,5% au lieu de 2%.


    3/ Plus de lag
    En effet, ayant débuté l’année 2016 avec la (fausse) conviction que les signaux D-lts étaient beaucoup plus rares, j’ai pris plusieurs signaux en retard en début d’année. Or, l’enseignement majeur de cette année pour moi, est cette étonnante profusion de signaux d’achat.
    Les trades pris en retard sont naturellement plus mauvais en terme de R/R.


    Désormais je ne prends plus jamais de positions si j’ai manqué le signal initial.


    4/ Restriction des signaux
    Le système avait plusieurs types de signaux d’achat. Vu la profusion du seul signal type 1, je ne prendrais quasiment plus à l’avenir que ce signal type 1 ou éventuellement quelques signaux type 2 et type 3, car les autres sont plus discutables et moins efficients en backtest.
    Donc, la très impressionante «surquantité» de signaux d’achat D-lts est la meilleure nouvelle de l’année.


    Cette restriction n’a pas été appliquée en 2017.
    Je prends majoritairement des signaux type 1 mais aussi tous les signaux type 4 plus risqués. Les signaux type 2 et 3 sont plus rares.



    Attitude humaine face au système
    Il s’agit d’une autre façon de dire, ce que je dois corriger dans l’application manuelle de mon système auto...
    A) ne plus prendre de trade impulsif, c’est à dire un trade hors signal

    Un seul et unique trade impulsif cette année, c’est mieux.


    B) ne plus sortir en sortie non conforme, c’est à dire en sortie non donnée par le système,
    Ce point B me coûte 5% de performance sur l’année. Ce n’est pas anodin…. Un trade en particulier en sortie non conforme se solde par -0,25% contre +1,75% soit +2% de différence. Ce trade-précis a fait mal.

    Exception au point B:
    C) Il m’est arrivé plusieurs fois de devoir clôturer des positions par manque de liquidité disponible. Ce type de sortie par arbitrage entre positions en cours est accepté.

    Cette année je suis sortie 7 fois non-conforme en D-lts et 1 fois non conforme en W.
    C’est encore améliorable, même si la perfection n’existe pas.


    D) Signaux non pris
    Le point le plus important qui m’a privé d’une amplitude de performance d’environ 10% sur l’ensemble de l’année.
    Le deuxième enseignement majeur de cette année est donc: prendre tous les signaux du système sans hésiter, ne jamais se poser de question si le système dit d’acheter.


    Des signaux manqués à l’automne auraient considérablement augmenté ma performance pour obtenir +5% supplémentaire. Je manque encore des signaux en étant trop timorée. Il vaut néanmoins mieux, en trading, être timorée que téméraire.



    Constat sur techniques Wallenstein

    Mon niveau est moindre que les années 2008-2009, donc je dois continuer à limiter la taille de mes positions à des niveaux ridicules comme j’en ai eu le pressentiment en recommençant à trader cette année. A mesure que je retrouverai mon niveau discrétionnaire, je pourrai augmenter la taille de mes positions W.

    Je poursuis mon amélioration avec quelque bon coups discrétionnaires sur Eurolist A.


    Autres systèmes
    Peu de choses à décrire si ce n’est le manque de 2 trades gagnants non pris sur le setup m-ovn alors que j’ai parfaitement détecté les deux signaux.
    Donc là aussi*: prendre les signaux sans se poser de question.


    Enseignement particulier 2017: ne JAMAIS plus manquer de signaux m-ovn. Je viens encore de manquer début janvier un signal qui donnait 175 points de gain sur le CAC40 ce qui est très rageant (performance manquée: +1,7% sur le compte).

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  2. #472
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    V) Records + graphiques


    Plus longue série de trades perdants consécutifs: 6 (2008, 2016)
    Record de 2017: 5 trades perdants de suite (2 fois)


    Plus longue série de trades gagnants consécutifs: 12 (2011, 2017)
    Record sur 2017: 12 trades gagnants consécutifs (2 fois)
    Record de 2011 non battu.


    Plus gros gain en % du compte: +14,0% (2008)
    NB: ma gestion de la taille des positions en 2008-2009 était mauvaise. Trop de risque.
    Record de 2017: +3,6%


    Plus grosse perte en % du compte: -13,2% (2008)
    Record de 2017: -1,4%
    Confirmation que ma gestion du risque n’a plus rien à voir avec les années 2008-2009.
    Vous remarquerez d’ailleurs que cette année, mon plus gros gain représente 2,5x ma plus grosse perte.


    Plus gros gain en% sur une position: +191% (2017) nouveau record.
    L’énorme coup de chance sur Gemalto a représenté +2,4% sur le compte. C’est mon deuxième plus gros gain de l’année.


    Plus grosse perte en % sur une position: -100% (2008, 2009, 2016, 2017)
    Les trades à -100% proviennent exclusivement des positions Wallenstein (produits dérivés strikés) et des lignes de capital-risque (sous-système spécifique D-lts)
    Record de 2017: -100%
    3 positions strikées cette année.


    Record de rotation du capital: 10,1x (2009)
    Pour l’année 2017: 4,1x.






    Dernière modification par Lou Daniela ; Hier à 20h22.
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  3. #473
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    VI Objectifs

    Je reprends également les remarques de l’année précédente.

    Objectifs vis à vis d’UB
    L’objectif de revenir sur Universbourse pour moi consistait à trouver des swingers pour échanger, nouer des contacts (réels, hors site) et trouver des analystes fondamentaux très compétents comme il y en a eu par le passé sur Pro-at ou ailleurs (je pense fortement à Paca2 ou Jean-Christophe Bataille)

    Ces objectifs ne sont pas atteints.

    De très bons swingers animaient conjointement avec moi des files Swing en 2009. Ces Swingers, je pense particulièrement à Backward, Peanuts, Fxchaton et bien d’autres, ils ont hélas disparu.
    Je ne maîtrise absolument pas le day-trading sur UTs courtes, donc je ne me prononcerai surtout pas sur ce point. Sur le Swing en revanche (UT jour minimale) au risque de faire grincer pas mal de dents, je ne vois personne sur le site actuellement pour échanger.
    Je continuerai donc à animer cette file dédiée au swing. Je répète que mon objectif stratégique est de nouer des contacts avec d’autres swingers, pas d’animer une file dans le vide. Trader les indices ou le Forex en UTs courtes ne m’intéresse pas, je préfère infiniment la sécurité et les avantages que confèrent un travail salairé à temps partiel qui est parfaitement compatible avec le swing professionnel.
    Il ne faudra toutefois jamais confondre «nouer des relations» avec «expliquer en détail mes systèmes».


    Les objectifs d’échanges ne sont pas atteints.
    Actuellement sur ce site, pratiquement personne ne pratique le Swing et pour les rares qui le font, leur niveau est… heu… il est plus utile de ne pas finir cette phrase pour rester courtoise.

    Je n’ai pas de reproche à faire au site puisque ce site s’adresse principalement aux day-traders. Les day-traders ne peuvent rien m’apporter et je ne peux rien apporter en terme de day-trading, c’est un fait, il n’y a rien à regretter ni à critiquer sur ce point.


    Si les gérants du site souhaitent élargir leur base de clientèle aux Swingers, je suis disponible.
    Si des Swingers gagnants souhaitent échanger, je suis également disponible, dans la mesure où l’on peut m’apporter quelque chose d’utile et d’intéressant, par exemple échanger sur de nouveaux concepts de setups journaliers en chandeliers que l’on peut vérifier sans aucune ambiguïté (c’est à dire un système programmable).


    Objectif généraux de trading
    J’ai toujours été sous-capitalisée avec un compte trop petit, ce qui m’empêche de générer des revenus suffisants.

    Les remèdes face à cette sous-capitalisation sont les suivants:

    1) Augmenter le capital de base en faisant un tour de table.
    Depuis la mise en place de la flat-tax Macron la taxation des gains baisse à 30%. Je gagne, de manière conservative, environ 15% par an brut; cela me donne une performance nette d’impôts de 10,5% sur le capital global. Si je garantis quoiqu’il arrive une rémunération nette de 3% au capitaux empruntés lors d’un tour de table, je gagne 7,5% sur le capital que l’on me prête et j’augmente considérablement la performance sur fonds propre.
    Avec les risques que comportent le leverage sur fonds propre, certes.
    Mais en Swing on peut avoir un revenu salarié en parallèle ce qui constitue un avantage monumental par rapport au day-trading (et cet avantage monumental est très largement sous-estimé par les day-traders) et permet d’avoir un revenu fixe garanti pour parer tout accident éventuel.


    2) Recrutement
    Une deuxième piste envisageable consiste désormais, après 10 ans d’expérience en Swing sans jamais avoir perdu, à contacter des fonds pour voir si mon profil peut intéresser.
    C’est un lieu commun de rappeler que la gestion indicielle mange des parts de marché à la gestion dirigée, parce qu’il est très difficile de battre la gestion indicielle (tracker sur indice).
    Un swinger qui fait +172% d’alpha sans aucun levier par rapport à la gestion indicielle, avec de plus un drawdown max relatif toutes années confondues de -6,3%, ça devrait intéresser.





    Bonne année 2018 et bonne continuation à tous,

    Lou Daniela Wallenstein
    Dernière modification par Lou Daniela ; Hier à 20h42.
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  4. #474
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    Par défaut Bilan 2017 - suite et fin

    VII Conclusion - historique


    2008: +31%
    2009: +28%
    [2010: day-trading avec groupe sardyn, pas de swing]
    2011: +11%
    2012: +15%
    2013: +16%
    2014: (pas de trading)
    2015: (pas de trading)
    2016: -1%
    2017: +20%



    Simulation d’un fonds, base 100 première année: +195% à la septième année.

    Simulation d’un fonds avec frais de courtage réduits, base 100 à la première année: +224% à la septième année.
    (ajouter minimum +2% de performance annuelle pour chaque année)

    Moyenne géométrique annuelle de gain: 1,167
    Idem avec frais de courtage réduits: 1,187
    A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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