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  1. #1
    slaruaz est déconnecté Banned
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    April 2002
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    Par défaut Analyse Quant? Je me Gauss!

    Bonjour à toutes et à tous,

    Certains d'entre vous (les plus anciens) se rappellerons les quelques discussions que nous avions eues en 2001-2002 au sujet des approches "Quant".

    Notamment certaines discussions concernant les études sur la dimension fractale des cours et les intéressantes études sur la caractérisation de la forme mémorielle des cours.

    Notamment l'application du calcul de l'exposant de Hurst.

    Bien que, par ces travaux, il ait été démontré à plusieures reprises qu'un cours peut être considéré comme un processus brownien, je souhaite savoir si certains d'entre vous utilisent tout de même la transformée de Fisher?

    D'une manière pragmatique, elle semble avoir des propriétés intéressantes notamment sur l'UT hourly sur 2 jours pour la caractérisation des cycles CT.

    Quelqu'un a t il « back testé » cela?

    Cordialement,
    Stéphane.

    APPRENDRE LA BOURSE ...

    WIKIBOURSE FORMATIONS WEBINAIRES


  2. #2
    slaruaz est déconnecté Banned
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    April 2002
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    Re bonjour,

    Une autre question:

    Y a t il des personnes dans cette honorable assemblée pro-at qui font un peu d'analyse harmonique ?

    Par analyse harmonique, j'entends détermination d'une fréquence propre en vue d'une optimisation d'un indic. Le but étant de faire varier dynamiquement la période à utiliser pour le dit indic. Un peu comme pour "tuner" l'indic? Pour se caler sur la bonne fréquence?

    En effet, si l'indicateur donné plus haut pour le CT devrait fonctionner aujourd'hui et demain (-;je m'en serts en ce moment en swing pour une approximation de la durée du cycle en cours, donc je croise les doigts , comment m'assurer qu'il est bien paramétré pour après demain?

    J'ai un peu avancé sur le sujet (toujours ces sempiternels R.N.) et j'aimerai en discuter un peu avec des personnes ayant fait un peu d'analyse harmonique.

    Au plaisir de vous lire,
    Stéphane.

  3. #3
    slaruaz est déconnecté Banned
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    April 2002
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    Re,

    Question subsidiaire: Ce procédé ou cette démarche pourrait-elle aussi servir de sélécteur d'indics "en phase"?

    A+,
    Stéphane.

  4. #4
    gajosse est déconnecté Membre expert
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    March 2003
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    Bonjour Slaruaz ça fait une éternité !!
    Je me suis permis de coller un lien sur la file Elliott vers ton sujet à propos d'un "débat" que j'avais lancé sur le thème des harmoniques que tu évoques. Je crois bien que c'est la première fois que j'entends aborder ce sujet sur ce vénérable forum. En tout cas en ces termes aussi explicites. Cela te viens de ton cursus scientifique ou bien est ce une rencontre fortuite ou encore grâce à la lecture d'une littérature boursière consacrée au sujet ? Je serais ravi d'en parler avec toi pour faire le point sur l'avancement de nos travaux réciproques, c'est un sujet sur lequel je bûche depuis pas mal d'années et malgré mes difficultés à avancer je persévère dans cette voie car dans sa conception cette approche me semble révolutionnaire.
    Cordialement

  5. #5
    slaruaz est déconnecté Banned
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    April 2002
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    Citation de : gajosse (au 11-12-2008 17:16:02)

    Bonjour Slaruaz ça fait une éternité !!
    Je me suis permis de coller un lien sur la file Elliott vers ton sujet à propos d'un "débat" que j'avais lancé sur le thème des harmoniques que tu évoques. Je crois bien que c'est la première fois que j'entends aborder ce sujet sur ce vénérable forum. En tout cas en ces termes aussi explicites. Cela te viens de ton cursus scientifique ou bien est ce une rencontre fortuite ou encore grâce à la lecture d'une littérature boursière consacrée au sujet ? Je serais ravi d'en parler avec toi pour faire le point sur l'avancement de nos travaux réciproques, c'est un sujet sur lequel je bûche depuis pas mal d'années et malgré mes difficultés à avancer je persévère dans cette voie car dans sa conception cette approche me semble révolutionnaire.
    Cordialement


    Bonsoir Gajosse,
    Cela me fait plaisir de te croiser de nouveau!
    Révolutionnaire? Je laisse cela aux nouveaux!
    J'essaye de seulement de reprendre la thèmatique "fréquence bourse". Un peu de mathématiques nous ferrais peut être à tous un peu de bien? En faits je cherche des personnes avec qui parler quant. Ce sera un plaisir que d'échanger avec toi (en privé). Mais là ma chérie vient de rentrer de Grèce: Cette petite éffrontée c'est même permise de prendre des photos des émeutes! Donc je dois la gronder d'abord!
    Désolé pas plus de temps à consacrer à la file. Sinon à part ça j'ai eu vent d'un mouvement de taille pour demain. On en reparle vers 15:30. Mais là pas le temps de vérifier. Demain matin peut être, si j'ai le courrage. D'autres choses très importantes m'attendent ce soir.
    Au plaisir,
    Stéphane.

  6. #6
    slaruaz est déconnecté Banned
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    April 2002
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    La vache! sympa cette transformée de Fisher!
    Bon c'est vrai, elle était bien (-:tunée
    Mais bon, comme je le répète encore, pas sur qu'elle fonctionne demain. Pour celà il faut vérifier son "phasing" et le re paramètrer. (cf posts plus haut).

    Au plaisir,
    Stéphane.

  7. #7
    slaruaz est déconnecté Banned
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    April 2002
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    Citation de : slaruaz (au 12-12-2008 09:46:22)

    La vache! sympa cette transformée de Fisher!
    Bon c'est vrai, elle était bien (-:tunée
    Mais bon, comme je le répète encore, pas sur qu'elle fonctionne demain. Pour celà il faut vérifier son "pahsing" et le re paramètrer. (cf posts plus haut).

    Au plaisir,
    Stéphane.



    Re Gajosse!

    J'ai répondu sur la file Elliott.

    Au plaisir,
    Stéphane.

  8. #8
    slaruaz est déconnecté Banned
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    Citation de : slaruaz (au 12-12-2008 09:46:22)

    La vache! sympa cette transformée de Fisher!
    Bon c'est vrai, elle était bien (-:tunée
    Mais bon, comme je le répète encore, pas sur qu'elle fonctionne demain. Pour celà il faut vérifier son "pahsing" et le re paramètrer. (cf posts plus haut).

    Au plaisir,
    Stéphane.


    Comme je me sents tenu par mes posts: Une dernière chose: Je ne sais même pas si elle est bien "tunée" pour aujourd'hui. Pour cela il faudrait relance rune analyse et pas le temps aujourd'hui. Donc méfiance. donc faites vos analyses vous même pour ne pas avoir de surprises.
    A+,
    Stéphane.

  9. #9
    sohocool est déconnecté Membre habitué
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    Bonjour à tous,
    Bonjour slaruaz,

    Est ce que tu fais allusion ,aussi ,aux travaux de john ehlers qui propose des indicateurs qui cherchent a trouver la période du cycle dominant ??

    Le concept ,semble interessant, pour illustrer ,mon propos ,je joins un graphe, avec un indicateur fishertransform de canal 12 periodes , un fishertransform adaptif avec la demi periode du cycle dominant (une des formule de ehlers) et dessous le demi cycle trouvé.

    Pour ceux que cela interesse ,un lien vers une doc fisher transform de john elhers: ici

    a+

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  10. #10
    slaruaz est déconnecté Banned
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    Citation de : sohocool (au 12-12-2008 10:37:38)

    Bonjour à tous,
    Bonjour slaruaz,

    Est ce que tu fais allusion ,aussi ,aux travaux de john ehlers qui propose des indicateurs qui cherchent a trouver la période du cycle dominant ??

    Le concept ,semble interessant, pour illustrer ,mon propos ,je joins un graphe, avec un indicateur fishertransform de canal 12 periodes , un fishertransform adaptif avec la demi periode du cycle dominant (une des formule de ehlers) et dessous le demi cycle trouvé.

    Pour ceux que cela interesse ,un lien vers une doc fisher transform de john elhers: ici

    a+

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    Bonjour sohocool,

    Pas uniqement.

    En faits, je me serts, comme beaucoup, d'Elhers en lieu et place de toutes les moyennes mobiles pour lisser un signal à cause justement des ses caractéristiques de "zero-lag" dues justement à sa nature "finite impulse response filter".
    J'ai remarqué en outre qu'un filtre d'Elhers est parfois utile pour débruiter une input d'un réseau de neuronne.

    Un bon article aussi:
    "Ehlers Filters" by John Ehlers April 2001, "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Lui même tiré de John Ehlers book, "Rocket Science for Traders".

    A+,
    Stéphane.

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