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Discussion: [Graphe AT PRo : programmation]

  1. #11
    RickenBroc est déconnecté Membre habitué
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    July 2003
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    Enfin the big part: le calcul du coefficient de canal.

    Là c'est un peu plus compliqué. Il n'est pas possible (ou alors j'ai pas compris) de faire une boucle simple dans le language de Graphe AT. La boucle s'opère obligatoirement par balayage des cours, ce qui modifie le pointeur de l'historique.
    Bref j'aurais aimé pouvoir faire un truc du genre
    POUR K = 1 à 30
    ma routine de calcul
    FIN POUR

    Donc là, c'est du copier-coller de la même routine 30 fois jusqu'à obtention du bon résultat (et encore parce que je suppose que K <= 30)...

    // P1 = nb de pénétrations pendant la période
    // P2 = longueur de l'historique de calcul

    K=1
    UpPen=0
    DnPen=0
    POUR P2 COURS
    SI (Haut>(CANAL.MCANAL*(1+K%))) ALORS UpPen = UpPen + 1
    SI (Bas<(CANAL.MCANAL*(1-K%))) ALORS DnPen = DnPen + 1
    SI((UpPen>P1) OU (DnPen>P1)) ALORS break
    FINPOUR
    SI ((UPPen<=P1)ET(DnPen<=P1)) ALORS STOP

    // ------ DEBUT PARTIE DU CODE A COPIER/COLLER 28 FOIS -------
    K=K+1
    UpPen=0
    DnPen=0
    POUR P2 COURS
    SI (Haut>(CANAL.MCANAL*(1+K%))) ALORS UpPen = UpPen + 1
    SI (Bas<(CANAL.MCANAL*(1-K%))) ALORS DnPen = DnPen + 1
    SI((UpPen>P1) OU (DnPen>P1)) ALORS break
    FINPOUR
    SI ((UPPen<=P1)ET(DnPen<=P1)) ALORS STOP
    //---------- FIN PARTIE DU CODE A COPIER/COLLER 28 FOIS -------

    <center><img src='http://upload.pro-at.com/01/ecarts.gif' alt='' /></center>

    pour calculer K et le reporter dans le P2 de CANAL il suffit alors de cliquer sur le bouton "Tester":
    <center><img src='http://upload.pro-at.com/01/tester_ecarts.gif' alt='' /></center>

    Donc ici K = 8 issu d'un calcul de 4 pénétrations sur 80 jours de cours.

    APPRENDRE LA BOURSE ...

    WIKIBOURSE FORMATIONS WEBINAIRES


  2. #12
    RickenBroc est déconnecté Membre habitué
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    July 2003
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    Voilà.
    Si vous avez d'autres façon de faire, des améliorations, des extensions, je suis preneur. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

    En ce qui me concerne, j'utilise plutôt le MACD histo et le ForceIndex(2) en tant qu'oscillateurs (en Journalier) et les MME comme indicateurs de tendances (en Hebdomadaire).
    Je n'ai pas de flux intraday, et je n'en ai pas besoin pour l'horizon de trading que je me suis fixé.

    Bien sûr je m'appuie également sur le Elder-Ray (Bull et Bear Power) pour confirmer, mais pour cela je préfère m'assurer que l'Impulse System ne donne pas de signal contraire à mon analyse.

    Pour le moment je suis encore en phase d'apprentissage et de "ressenti" du marché, mais en backtestant (comme décrit dans le livre), et en appliquant les règles de money management, ça donne de bons résultats.
    Y'a plus qu'a réunir le capital pour me relancer (ben oui, les warrant m'ont déjà ruiné une fois <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_dead.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />, alors maintenant on y va avec méthode <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />)

    Bon trades et à bientôt,
    RickenBroc


  3. #13
    portalis est déconnecté Membre expert
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    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de RickenBroc</i>
    <br />
    // True Range: la plus grande valeur entre
    // - le plus haut et le plus bas du jour
    // - le plus haut du jour et le plus bas d'hier
    // - le plus bas du jour et le plus haut d'hier
    TR(0) = 0
    TR = MAX(MAX(Haut-Bas,Haut-Bas(1)),Haut(1)-Bas)

    // Average True Range = la moyenne sur P1 jours
    // P1 = 22 équivaut à 1 mois si l'échelle est le jour
    ATR(0)=0
    ATR = MOYENNE(TR, P1)
    <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

    Salut,

    Je ne suis pas d'accord avec ta formule de l'ATR, voici la composition officiel de cet indicateur:

    The True Range indicator is the greatest of the following:

    The distance from today's high to today's low.

    The distance from yesterday's close to today's high.

    The distance from yesterday's close to today's low.
    The Average True Range is a moving average (typically 14-days) of the True Ranges.

    Perso j'ai programmé un indicateur avec 3 courbes: TR, ATR à 5j et ATR à 20j

    <b>M1= Haut-Bas
    M2= Cloture(1)- Haut
    M3= Cloture(1)- Bas

    TR = Maxval(MAXval(M2,M3), M1)

    ATR = MOYENNE(TR, P2)

    M2ATR = MOYENNE(TR, P1)</b>

    // P1=5
    // P2=20

    Sinon tu sais où trouver une documentation sur la façon de programmer graphe AT pro.... pour le moment j'y vais un peu à taton.


  4. #14
    providence est déconnecté Membre passionné
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    Merci RickenBroc pour tous ces nouveaux indicateurs.Mais cela va m'obliger à acheter le livre d'Elder.<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
    Merci aussi à Portalis et Asynergy pour leur participation.

  5. #15
    portalis est déconnecté Membre expert
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    Correction pour la formule du True Range:

    M2 = Haut - Cloture(1)

  6. #16
    RickenBroc est déconnecté Membre habitué
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    Bonjour,

    **----------------------------
    il a quelques jours je disais:
    Portalis: la définition du True Range que j'utilise est celle que donne Alexander Elder pour construire son signal de stop: il cherche en fait a dissocier le bruit (la dispersion des prix) de la tendance. Certes, je t'accorde qu'il n'aurait pas du utiliser la terminologie True Range de Welles Wilder.
    *** bon, j'ai vérifié la définition qu'en donne Alexander Elder, et il utilise le véritable True Range, donc mea culpa, mea maxima culpa. Merci Portalis pour ta perspicacité...
    **----------------------------

    En ce qui concerne la programmation de Graphe AT, à ma connaissance il n'existe que le fichier d'aide de MLog et les quelques exemples qu'il a fourni. Amha, le principe qu'il faut bien intégrer est le fonctionnement des variables qui sont de 2 types:
    - statique, ex M1 =2
    - de type tableau indicé ex: CLOTURE ou une courbe ou une variable déclarée explicitement comme MAVAR(0)=0
    L'incide est un pointeur qui pointe la valeur courante - indice jours

    Ex: dans une boucle, c'est la valeur courante qui varie
    donc à la fin de la boucle nous sommes au jour le plus récent de l'historique; donc quand on dit CLOTURE(1) on a:
    <font face="Courier New">
    9 8 7 6 5 4 3 2 1 <b>0</b>
    ................|
    ............CLOTURE(1)


    si dans la boucle la valeur courante est 5 alors on pointe vers
    9 8 7 6 <b>5</b> 4 3 2 1 0
    ......|
    ..CLOTURE(1)

    on peut même alors pointer vers la valeur du lendemain avec:
    9 8 7 6 <b>5</b> 4 3 2 1 0
    ..........|
    .......CLOTURE(-1)

    </font id="Courier New">
    Une fois qu'on a saisi ce concept, il devient plus facile de programmer les indicateurs.

    C'est vrai qu'il manque un didacticiel de programmation, mais bon, cette file est aussi là pour aider à mieux utiliser ce nouvel outil de Graphe AT, voire à l'améliorer si MLog nous lit !

    Cordialement,
    RickenBroc

  7. #17
    Nacbis est déconnecté Membre expérimenté
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    Cette file est une sympathique initiative.

  8. #18
    RickenBroc est déconnecté Membre habitué
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    Pour le Altistock Trend, ça va être difficile car:

    - la formule de calcul de l'indicateur n'est pas connue

    - l'optimisation des paramètres est obtenue par l'emploi d'un réseau neuronal dont on ne connait pas la fonction exacte, mais qui semblerait apprendre le comportement de la courbe d'après le passé pour prédire (!) les retournements en avance...

    En fait, je me méfie du "curve fitting" comme disent les anglais, c'est à dire, faire dire à la courbe ce que j'aimerais bien qu'elle me dise...
    Vous remarquerez que les indicateurs les plus utilisés par ceux qui font de l'argent sont les plus simples et les plus proches des prix.
    Ensuite, il faut apprendre à vivre avec ces indicateurs, à les "sentir" et à bien comprendre le mécanisme qui les fait se comporter comme ça.
    Quand c'est compliqué, quand c'est une boite noire, quand je ne comprend pas comment ça marche (après avoir réellement essayé de comprendre), je laisse de coté.
    Là en l'occurence, c'est une boite noire (faites nous confiance..<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_evil.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />.)
    En conclusion, il vaut mieux essayer de construire ses propres indicateurs en comprenant pourquoi tel ou tel paramètre y est inclut.
    Ensuite, on peut construire un Trading System qui donne une <b>proposition </b>d'achat ou de vente, mais c'est toujours au trader, en dernier ressors, de décider d'entrer sur le marché ou non. Parce que personne ne lui remboursera les moins values si le système automatique perd de l'argent, et parce que la psychologie des marchés s'apprend en pratiquant les marchés, pas en déléguant son avenir de trader à un système automatisé.
    Bref, je m'égare !
    J'espère que vous ne me tiendrez par rigueur de ce post un peu "donneur de leçon" ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
    Comme ce soir je suis en vacances, j'en profite pour vous dire à bientôt et bonnes plus values !!




  9. #19
    syrinx est déconnecté Membre débutant
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    Bonjour,
    Pour la définition de l'average true range, ne faut-il pas plutôt prendre les valeurs absolues de M2,M3:
    M1= Haut-Bas (forcément positif)
    M2= Cloture(1)- Haut
    M3= Cloture(1)- Bas

    soit :
    TR = Maxval(MAXval(absolu(M2),absolu(M3)), M1)
    cf exemple règle DMI dans Graphat
    Qu'en pensez-vous ?
    Cordialement.

  10. #20
    RickenBroc est déconnecté Membre habitué
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    July 2003
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    Bien Vu !

    J'étais justement en train de revoir ma programmation de l'indicateur qui donnais des résultats étranges.
    En fait, je n'utilisais pas la bonne formule de l'ATR, mais en plus je n'utilisais pas non plus la bonne fonction (MAX au lieu de MAXVAL) !

    Donc j'obtiens maintenant:
    TR = MAXVAL( MAXVAL(Haut-Bas,ABSOLU(Haut-Cloture(1))), ABSOLU(Bas-Cloture(1)) )

    C'est corrigé dans le message d'origine !

    Cordialement,
    RickenBroc

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