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Discussion: CAC 40 : Sell in May and go away !

  1. #10951
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    Le VIX remonte, le straddle dax perd un peu , par contre le straddle SP pète la forme.
    Prise de profit sur le Straddle SP comme quoi on peu encore gagner à la hausse en étant acheteur de vol.
    Lorsque les américains finiront par retracer, le dax et cac suivront...

    APPRENDRE LA BOURSE ...

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  2. #10952
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    A l'échéance, perte sur le VIX et sur le straddle DAX, mais petite perte....
    2017 n'aura pas été l'année du VIX....
    Mais toujours acheteur sur ces niveaux là.

  3. #10953
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    it's a quiet an average post

  4. #10954
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    Petit suivi...
    A la suite de la dernière échéance, le straddle SP valait 25 + 25 soit autour de 50... par exemple autour du 19 -12.
    Le 19-12 le SP valait autour de 2690, il est donc judicieux de prendre son profit avec un SP désormais à 2774, bien que l'échéance ne se termine qu' au 19 janvier.
    Le straddle 2690 qui valait donc 50 vaut désormais 84.
    Et cela dure depuis longtemps, on assiste donc à un paradoxe: les acheteurs de futures VIX perdent , peu, mais perdent quand même mais les acheteurs de vol sur les options gagnent bien depuis des mois alors que ce n'est le cas que rarement en général.
    Quant aux vendeurs de petites primes put et call, ils se font exploser sur les petits call vendus.
    Tout ca ne va pas durer.
    Probablement un short SP courant semaine prochaine...
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  5. #10955
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    Historiquement le SP baisse le tiers du temps en UT mensuelle , mais comme il est peu volatile, il reste autour de 0 pendant 15% du temps, et quand il monte, donc 50% du temps, la hausse moyenne mensuelle se situe autour de 2,5%.
    Actuellement, avec 4% de hausse depuis 12 jours , une distance avec la moyenne mobile 200 jours qui ne s'est jamais trouvée aussi grande historiquement, on est sur des aberrations statistiques....
    Plus de position en attendant un achat de put.
    Pour info , le put 2775 échéance 16 FEV vaut 26 avec un fut SP à 2778
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  6. #10956
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    Fin de l'échéance Janvier, ceux qui ont conservé leurs straddles jusqu'au bout peuvent s'en féliciter.
    Plutôt que d'acheter du put sec, l'achat du straddle 2810 échéance 16 Février vaut 56 à la cloture de vendredi.
    Comme personne ne sait a partir de quel niveau le SP va entamer une correction de 2 ou 3 pourcent( ca fait combien de mois que ca n'est pas arrivé? ) mieux vaut reproduire la meme stratégie, parfois les trucs simples marchent pas mal;-

  7. #10957
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    Historiquement le SP baisse le tiers du temps en UT mensuelle , mais comme il est peu volatile, il reste autour de 0 pendant 15% du temps, et quand il monte, donc 50% du temps, la hausse moyenne mensuelle se situe autour de 2,5%.
    Actuellement, avec 4% de hausse depuis 12 jours , une distance avec la moyenne mobile 200 jours qui ne s'est jamais trouvée aussi grande historiquement, on est sur des aberrations statistiques....
    Plus de position en attendant un achat de put.
    Pour info , le put 2775 échéance 16 FEV vaut 26 avec un fut SP à 2778
    réflexion faite , ce qu'il y a de chiant avec les us , c'est que l'excès peut devenir la norme ; ça pourrait ressembler à une définition du pays...

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